探索十三年期货投资之路：我的交易哲学与十大策略总结

一、引言

在期货市场的博弈中，每一个交易者都在追寻成功的秘诀。今天，我想分享我的理解和对期货交易的十大策略总结。这些经验和策略，是我十三年期货投资生涯的见证和积累。

二、期货市场的本质与交易的核心

在我看来，期货市场的本质是一场博弈，不仅是大资金与小资金的博弈，也是专业基金机构投资者与散户的博弈。我们交易的，不仅仅是原油、铜、黄金等商品，更是我们的想法和情绪。通过收集信息，形成预期，然后做出决策。这种情绪引导我们做出决策，因此，如何控制想法和情绪，是交易成功的关键。

三、人的内外两面与交易成长阶段

人是分内外两面的，一个是内功，一个是外攻技术。一个合格的操盘手要经历三个阶段，即初级阶段、中级阶段和高级阶段。初级阶段主要学习技术和资金管理；中级阶段主要学习交易理念和交易心理；高级阶段主要是实战，培养综合素质。

四、我的十大期货交易方法总结

1. 简单正确的事情重复做，持之以恒。

2. 盈亏同源，愿赚多少钱就要承担多大的风险。

3. 建立自己的信仰，坚守交易原则。

4. 验证有效的稳定盈利系统，配合适合自己的交易规则。

5. 资金管理至关重要，控制仓位和资金回撤。

6. 多品种分散风险，降低单一品种带来的风险。

7. 融入交易理念，如趋势跟踪、套利、日内交易等。

8. 以小博大，注重止损，盈亏比较大。

9. 提高交易次数和胜率，取胜市场。

10. 实战是检验交易策略的唯一标准，不断提高综合素质。

五、结语

这些交易方法和理念，是我十三年期货投资生涯的沉淀和积累。它们像一盏灯，照亮我在期货市场的道路。我希望我的经验和故事能够启发更多的交易者，共同探索期货投资的奥秘。记住，成功的关键在人而非市场，让我们在期货市场的博弈中不断成长！**我的期货成长之路**

**一、一线定乾坤**

自2006年初涉期货，亏损如潮水般涌来，半年的时间，损失惨重。痛定思痛，开始反思和学习。期货市场中，曾经我迷失在众多的均线之中，5日、10日、20日、60日……它们仿佛构成了一个迷宫，让我无所适从。然而，在一次次摸索中，我逐渐意识到，简化的力量。于是，我决定只依赖一条均线——20日均线，价格上穿就做多，下穿就做空，一线定乾坤。

**二、聪明的均线**

到了2007年，我接触到了一个新知——聪明的均线。这条均线与众不同，它似乎拥有智慧。在市场趋势明朗，如失控行情出现时，它会快速调整参数，适应市场节奏。而当市场进入震荡整理时，它又能沉稳地选择较大的参数，如30日、40日。这条均线就像是一个灵活的交易者，知道何时应该迅速行动，何时应该耐心等待。它为我的交易决策提供了极大的帮助。

然而，问题并未完全解决。日内交易中，价格可能会频繁穿越均线，导致交易频繁，增加交易成本。为了解决这个问题，我决定拉宽这条均线，形成上下轨。当价格有效穿越这些轨道时，才进行交易，否则选择观望。这样，我成功规避了日内市场的噪音和不必要的交易。

**三、葛兰威尔法则**

2008年，我受到朋友推荐的一些书籍的启发，其中葛兰威尔法则对我影响深远。大家可能都听说过这个法则，它有六个明确的买卖点。这几年，我主要依据这个法则进行交易。

在价格下跌后走平并开始上涨时，第一次上穿均线是第一个买点；上涨后的回调至均线附近是第二个买点。而在价格上涨后走平并开始下跌时，第一次下穿均线是第一个卖点；下跌后的反弹至均线附近则是第二个卖点。这些买卖点为我提供了明确的交易信号，帮助我在市场中更好地把握机会。在波澜壮阔的金融市场里，有一种智慧与策略交织的舞蹈正在上演。当价格大幅度回落，远离那条关键的均线时，机会之门悄然开启。此刻，不是盲目开新仓的时刻，而是将过去的空单平仓，精准捕捉被称为“买点3”的机会。相对应的，当市场狂飙突进，远离均线之际，便是“卖点3”闪耀的时刻。这种距离，每个人的判断标准各异，但追求的是利润的最大化。

策略看似简单，但背后却隐藏着无尽的细节和技巧。如何判断价格回踩的点数？ATR指标在这里起到了关键的作用。ATR，即平均波幅指标，为我们提供了一个量化的标准。比如螺纹的日K线ATR为80个点，那么在开仓时，我们可能会参考1小时的K线图，并关注其ATR值的变化。当回踩一个ATR时，也就是回踩了一定的波动幅度，我们果断开仓。止损止盈的决策也同样依赖ATR指标，以日K线或短期K线的ATR幅度为标准，为交易者提供了一个清晰的量化依据。仓位管理更是以损定量，结合ATR值，精确计算开仓手数。

接下来，让我们深入探讨海归交易法则中的ATR应用。当螺纹的日K线ATR为80点时，我们可能会参考更短周期内的ATR值进行决策。如何止损止盈？如何管理仓位？这些问题在海归交易法则中得到了清晰的解答。其中，“开仓条件”明确指出了多头趋势和空头趋势的入场策略；“止损止盈”给出了具体的量化标准；“仓位管理”则强调了以损定量为核心的原则。这些策略的制定都是为了在风云变幻的市场中把握机会、规避风险。

当我们转向三重滤网交易系统时，会发现这是一个集大成者的交易规则体系。它不仅仅是一种方法或技术，而是方法和技术的完美结合。三重滤网通过不同时间结构、震荡指标与趋势指标的综合分析，为交易者提供了一个全面的市场视角。这种系统有效地解决了指标间和交易周期中的冲突问题，帮助交易者做出更明智的决策。三重滤网的理念强调了完整的交易计划的重要性，包括如何选择合适的入场时机、如何管理头寸规模、如何保护资金等核心问题。此外还提到了均线的作用及其局限性，以及如何通过其他手段来弥补其不足。

最后，全景式看盘为我们提供了一个全新的视角。开盘前，我们需要关注与商品相关的新闻动态、外盘的走势情况以及各大指数的走势情况。这不仅是对市场的一种深度解读，更是对交易决策的一种全方位考虑。通过这种方式，我们能够更加全面、深入地了解市场状况，从而做出更加明智、准确的交易决策。在这个充满机遇与挑战的市场中，我们需要不断地学习、实践、总结和提高自己的交易技能与策略水平。在资本市场的大潮中，美国道琼斯指数、CRB指数以及文华商品指数等如同航标，指引着市场的方向。以下是关于市场分析和交易规则的深入解读，希望对广大投资者有所启示。

一、分析市场的艺术：从整体到局部

要想把握市场的脉搏，首先要从宏观角度审视大局。投资者不应只关注单一品种的分析，而应把视线投向更广阔的领域，观察各大指数的动态，如工业品指数、农产品指数等。这不仅有助于从整体上理解市场动态，还能捕捉到潜在的机遇。在分析的过程中，时间架构同样重要。投资者需要从周级别、日级别到小时级别，多层次地观察市场，以感悟市场的大局观。

二、比较与抉择：版块与品种之间的强弱关系

在资本市场中，版块和品种之间的强弱关系是不断变化的。投资者需要敏锐地捕捉这些变化，通过对比分析来持强凌弱。这样不仅能降低风险，还能提高收益。

三、基本面与技术面的完美结合

成功的投资离不开对基本面和技术面的深入分析。投资者需要收集各种基本面信息，并结合技术面一同分析，以制定明智的交易计划。这种综合分析能帮助投资者更准确地预测市场的走势，从而做出更明智的决策。

四、交易规则的建立与执行

在资本市场中，有些交易员天生就具有做短线的天赋和强大的执行力。然而，对于大多数人来说，建立适合自己的交易规则是至关重要的。当自己无法下决定或执行时，可以依靠规则、纪律和团队来解决问题。规则需要投资者自己建立，虽然痛苦，但这是他走向成功的必经之路。一个稳定盈利的系统，加上适合自己的交易规则、资金管理和多品种的风险分散，是投资者长期盈利的关键。

五、信念系统的力量

在投资世界中，真正的高手不仅拥有高超的技术，更拥有坚定的信念。信念是内功，是支撑投资者走下去的动力。像付海棠老师一样，拥有强烈信念的投资者，即使使用最简单的交易系统，也能成就神奇的事业。要将自己的交易系统形成坚定的信念，需要熟悉、理解和融合系统，将交易技术化为本能。

六、投资哲学的探索

投资哲学是关于投资的最高智慧，它由信念和交易规则组成。一个完整的投资哲学包括对价值的看法、对人性的看法、对市场的看法、对风险的看法和对投资自身的看法等等。投资者需要找到自己的投资哲学，用它来指导自己的投资行为，这样才能在资本市场中走得更远。

总之，在资本市场中盈利并非易事，但通过建立合理的分析框架、制定适合自己的交易规则、培养坚定的信念和探索独特的投资哲学，投资者可以更好地把握市场机遇，实现长期稳定的收益。投资是一场关乎信仰与哲学的艺术之旅

我们的信仰，不仅塑造我们的生活，更指引我们的投资方向。在交易的世界里，一套核心哲学是长期成功的关键。没有这样的哲学，我们可能在市场的波涛汹涌中迷失方向，无法在真正的困难时期坚守立场或交易计划。

交易哲学并非可以简单复制或传递的，它需要我们投入时间和心血去亲自体验、领悟。正因如此，交易更是一门艺术，需要独特的洞察力和实践智慧。

在这里，我们不得不提及一个深刻的概念——周期理论。这是我从过去18年的经验中领悟到的。周期，是市场行情的脉搏，是我们把握机遇的关键。

一天之中，市场会产生120至180根的3分钟K线；一月之中，市场会产生大约130至160根的30分钟K线。这些K线的数量构成了一个个周期。每一个周期都有其独特的行情级别，如一天的级别、半个月的级别、一个月的级别等。我们需要清晰地认识到自己能够参与的行情级别，并据此制定投资策略。

以一个月的行情级别为例，如果你选择参与这样的周期，那么你应该在何时入场？如何把握市场的节奏？这些都是需要我们去判断的问题。如果你能准确预测未来一个月的涨幅达到10%，并制定出相应的策略，那么你就能精准地把握市场的每一个节奏。否则，你可能会因为“匹配错周期”而失去赚钱的机会。

要想在市场中赚钱，你需要解决三个问题：市场何时会涨？会涨多久？会涨多少？只有当你能够准确判断这三个问题时，你才能制定出相应的策略并赚钱。这需要不断地实践、观察、领悟。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。让我们在信仰和哲学的指引下，不断探索、实践，成为真正的投资艺术大师。